上海某互联网金融企业 量化研究员
年薪:80-100万

岗位职责

1、负责运用先进的统计和机器学习技术,研发量化交易策略系统;
2、负责市场特征、基金产品和投资组合各种分析评价模型的构建;
3、负责金融衍生品和期货市场及相关策略的研究;
4、负责基金研究数据库的建立与维护;
5、运用先进量化方法寻找市场行为和交易机会,研究基于基本面和微观结构的智能交易系统;
6、实现并回测交易模型和交易系统,深入分析实盘交易并改进模型和交易系统。

任职资格

1、数学、自然科学、计算机、金融、经济学本科以上学历;
2、具备金融工程或者计算机相关专业,具备较强的建模编程能力;
3、拥有优秀的统计概率学知识和训练,有1年以上卖方或者买方量化研究经验;
4、具有运用C++ , Python 或R的优秀编程技能,熟悉统计和机器学习的软件如Python/Scikit, R/CARET and Matlab;
5、有在数据驱动的研究环境下的工作经验,有独立完成研究项目的能力;

关于公司

深圳猎头公司了解,该公司通过数据分析、数学建模和计算机编程,针对股票和期货在内的金融实施程序化交易,属于典型的量化对冲基金。目前旗下基金管理规模较大,研发团队和盈利水平在国内均处于前列。
 
对以上岗位有意投递简历至job@jrjhr.com ~