上海某知名量化对冲基金 期权量化策略总监
年薪:100-140万

岗位要求

1、组织和指导团队进行中国市场期权,期货等衍生品策略的研究和开发;
2、管理期权交易账户,覆盖 50ETF 期权,商品期货期权,;
3、研发并回测新的交易策略,研究多策略与多品种资产配置模型;
4、负责量化投资策略的日常运行及风险控制,实现投资收益;
5、组织投资研究平台、投资数据库及量化交易系统的搭建及维护;
6、负责提升量化团队整体水平和盈利能力。

任职资格

1、硕士研究生以上学历(有海外名校背景更佳, 优秀者可以看本科),金融工程、数量经济学、数学、物理学、计算机等相关专业毕业,有量化对冲基金背景者优先;
2、4年以上期权量化相关工作经验,对期权定价和希腊字母有深刻理解,2年以上实盘经
验者,并有管理团队经验;
3、拥有良好的逻辑分析以及量化分析能力,掌握基本的编程工具( Python、C++等);
4、具有出色的团队领导能力、合作精神、抗压能力以及沟通能力,有在海内外知名投资机构中担任团队负责人经历者优先。

关于公司

深圳猎头公司了解,该公司具备深厚数理背景。也曾供职于国内外的量化对冲机构,有丰富的量化投资工作经历,具有充足的投研能力以应对不同的市场环境。
 
对以上岗位有意投递简历至job@jrjhr.com ~