岗位职责:

  1. 分析A股市场数据,挖掘有效的系统化选股因子;

  2. 参与组合构建、组合优化和风险收益归因;

  3. 量化团队交付的其他任务。

  任职要求:

  1. 数学、计算机、金融等相关方向硕士及以上学历;

  2. 至少1年以上选股模型或股票风险模型开发经验,熟悉市场上常见的选股因子构建逻辑,有实盘交易经验更佳;

  3. 至少熟练使用C++、R、Matlab或Python语言中的一种,并有海量数据处理经验。