李先生 斯坦福大学硕士 6年量化投资经验
  • 更新时间:2017-05-04 10:17:18 来源:金融阶【我要评论

  基本信息

  简历编号:LH2017061404(查看详细简历)

  姓       名:李先生

  性       别:男

  工作年限:6年

  最高学历:硕士

  现居住地:深圳

  任职状态:在职

 

  教育经历

  2009年9月 – 2011年6月 | 斯坦福大学 | 计算与数学工程研究所(iCME)、计算与应用数学专业 | 硕士学位

  2005年9月 – 2009年6月 | 中山大学 | 数学与计算科学学院数学系、数学与应用数学专业 | 学士学位

 

  工作经历

  广州市某投资管理有限公司, 董事,副总经理,高级策略师 2015年3月-今

  公司从事量化交易,获私募排排网2015中国最佳混合策略私募基金奖;过去一年大部分时间以商品、股指高频交易为主,策略类似于本人当年在日本市场使用的策略,后来因交易手续费提升而终止,转为商品中低频策略;

  商品高频:辅助同事完善已有的商品高频交易策略,编写高频挂单成交回测算法,实盘业绩夏普比超过11倍;

  股指高频:2015年5月起开始研究股指高频跨品种套利策略,最初两个月亏损200万,后来每天盈利均在100万以上,成交达1万-3万手,最大时占全市场成交量1%左右;

  股指日内:独立开发股指日内交易系统,2015年8月运行至今,夏普比约3倍,累计收益/最大回撤达5.68倍;

  商品趋势:独立研究商品趋势交易模型,主要运用现代统计学习模型,结合多品种的行情信息,预测各商品未来的价格变化,支持多品种、多周期,策略程序由C++实现;

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