李先生 博士 任职美国华尔街顶级投行
  • 更新时间:2017-05-04 10:34:22 来源:金融阶【我要评论

  总体评价

  美国华尔街顶级投行两年工作经验。全美顶尖通信网络实验室博士,具有扎实的数理统计,金融数学,资产组和优化,博弈论,期望理论和计算机背景。 九年美国留学、工作经历,具有熟练的英文听说读写能力。


  基本信息

  简历编号:LH2017061405(查看详细简历)

  姓      名:李先生

  性      别:男

  年      龄:30岁

  工作年限:4年

  最高学历:博士


  主要技能

  金融市场和产品: 固定收益线性与衍生物产品,证券市场线性与衍生物产品,资产组合优化,量化金融

  金融数学: 随机过程微积分, 衍生物定价理论, 蒙特卡罗仿真

  程序设计与实现: C/C++(精通), R(熟悉),Matlab(熟悉),Python(熟悉),SQL(熟悉),Java(熟悉),VBA/Excel(熟悉),Perl(熟悉),算法和数据结构(极为熟悉)

  数学知识: 概率论, 随机过程,博弈论,期望理论,线性,非线性与混合优化

  操作系统环境: Linux, Windows, Mac OS | 版本控制 : Perforce


  工作经历

  美国摩根大通银行 J.P. Morgan Chase 纽约 2013年6月 – 至今

  Associate 固定收益市场数量金融工程师, 固定收益市场交易大厅前台金融工程师

  研究相对价值交易机会,实现多种金融分析工具和模型;

  成功重新设计并实现固定收益市场基本利率基准收益曲线与利率期限结构计算的整体架构。此架构成功取代了作为固定资产研究重要模块之一的原有利率基准收益曲线模型。为利率市场产品的相对价值交易提供了重要的量化参考,可以基于此过滤出价值被高估或者低估的利率金融产品。巧妙地提升了整体架构的可延展性,使其可作为其他固定收益产品利率基准曲线的基础计算模块。

  成功实现了通货膨胀保护固定收益产品和票面利率本金分拆债券的基准收益曲线。

  通过融合市场数据系统,成功实现一套证券市场数量分析架构。基于此架构,实现了多种证券市场统计与数量分析工具,并且基于此提取出多种经济因子应用于证券和债券市场分析。通过优化设计与实现,成功降低了分析计算量并且大幅提升大规模计算效率,使计算时间减少为原有系统的20%。也因为计算效率的提升,实现了原有系统无法支持的数量分析工具。

  设计与实现宏观经济数据分析系统。基于此系统,实现了多种宏观经济数据(如就业数据与制造业数据等)统计与数量分析。并且基于宏观经济数据,提取出多种经济因子融合到债券市场走势分析当中。

  为固定收益市场交易员与金融产品销售员开发核心并行多线程分布式市场数据分发系统。为交易员和销售团队提供关键数据支持以协助其做出最优交易决策。


  教育背景

  美国罗格斯大学 Rutgers University 美国,新泽西州 2008年9月- 2013年10月 博士 通信工程与计算机网络;WINLAB; 罗格斯大学中国学者学生联谊会 副主席

  美国新墨西哥大学 University of New Mexico 美国,新墨西哥州 2006年8月- 2008年8月

  硕士, 通信工程与计算机网络;新墨西哥大学中国学生联谊会 主席

  上海交通大学 上海 2002年9月- 2006年7月 学士, 电子信息工程;全国大学生数学建模大赛(上海赛区二等奖);上海交通大学优秀学生,优秀学生干部


  研究经历

  美国罗格斯大学Rutgers University,全美顶尖实验室WINLAB 美国,新泽西州 2008年9月– 2013年10月 担任助理研究员。

  主要研究方向:数据通信网络用户经济学与服务定价,数据通信网络中资源配置优化。

  八篇原创性研究成果所成的论文在业界一流学术刊物和国际性学术会议上发表,包括:CTW(国际通信理论研修会,业界享有盛誉,IEEE Transactions on Wireless Communications (IEEE 无线通信领域顶级期刊)。

  所得科研成果基于融合跨学科知识,例如经济学理论,优化理论,数值分析以及行为科学。

  基于惩罚类型的资产组合优化方法 教授 Andras Prekopa (Rutgers Operations Research) 2011年9月-12月

  基于随机过程优化的方法对于一个量化资产组合优化的问题(未来现金流的匹配)进行数学建模。

  通过将未来现金流匹配条件融入目标函数来解决此随机过程优化问题。

  动态证券交易账户的C++实现 2012年9月-12月

  使用C++,STL 库,以及自定义的数据结构实现了证券交易账户应用(包含附加功能,如动态保持排序等)。


  应邀演讲

  l The 9th Intl. Symposium on Modeling and Optimization in Mobile, Ad Hoc, and Wireless Network

  l IEEE Global Communications Conference

  l WINLAB Research Review

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