张先生 哥伦比亚大学硕士 2年高频量化研究和交易经验
  • 更新时间:2017-05-04 10:45:48 来源:金融阶【我要评论

  总体评价:

  哥伦比亚大学数理硕士背景,接近2年高频量化量化研究和交易经验;

  熟悉ETF套利策略,T+0,日内高频量化交易;(注明一下,易善公司的策略和礼一策略相似);

  目前独立管理资产规模1000万,收益年化23% ,夏普6;

  对市场常见的策略均有研究且有自己的看法,对市场微观结构有过深入的研究;

  熟悉统计套利,量化选股,MATLAB ,掌握C++和Python。

 

  基本信息

  简历编号:LH2017061501(查看详细简历)

  姓      名:张先生

  性      别:男

  年      龄:26

  工作年限:2年以上

  最高学历:硕士

  现居住地:上海

  任职状态:在职

  目前薪资:20K/M

 

  教育经历

  2011/09—2013/05 哥伦比亚大学 | 应用数学 | 硕士

  2010/09—2011/07 东北大学 应用数学 硕士

  2006/09—2010/07 华南农业大学 | 信息与计算科学 | 本科

 

  工作经历

  某资产管理有限公司 量化研究员 2014/03– 至今

 

  工作职责:

  1) 负责统计套利部分(相对价值,多因子,行业轮动,跨期等)的研究;

  2) 负责市场中性策略如期现套利策略的优化和交易;

  3) 参与高频HFT DELTA ONE策略(主要为ETF的MARKET MAKING,已有成熟产品)的优化,交易和细节研究,并研发CTA高频策略。

 

  项目经历

  量化ALPHA策略 2014/05 – 2014/08

  项目职务:研究员

 

  项目简介:策略包括两部分,一部分为事件套利,如定向增发,沪港通,大宗交易等。另一部分为多因子策略,将风格轮动,行业轮动,财务指标,技术指标进行量化为因子进行选股和择时。

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